BTC drawdown Python analysis dal 2014 a oggi

 

Il drawdown rappresenta la massima perdita % che si ha avuto dall'ultimo massimo di prezzo raggiunto.

Come vedete nel grafico sopra, dal 2020 a oggi, si vede una linea che rappresenta la perdita avuta dall'ultimo massimo toccato. 

Per esempio, a fine 2023 vedete una perdita del 77%, che rappresenta la differenza tra il prezzo a fine 2023 rispetto all'ultimo massimo fatto dopo il 2020, cioè 69000$ di nov-21.

E' però più interessante poter vedere il secondo grafico:

Esso rappresenta la massima perdita considerando il periodo che va dall'anno indicato fino a oggi.

Per esempio nel 2014 era -83%, significa che considerando tutti i dati dal 2014 a oggi, la differenza tra il massimo raggiunto e il minimo fatto è dell'83%.

Invece dal 2022 a oggi, la differenza tra il massimo raggiunto e il minimo fatto è dell'67%.

Bisogna però sempre ricordarsi che i massimi BTC li ha raggiunti dopo l'halving, quindi bisogna guardare la massima perdita fatta dopo quel massimo. E qui emerge che la massima perdita si sta piano piano riducendo col passare degli anni.

Vi riporto di seguito il codice python che potrete usare dopo aver scaricato il csv dei dati sul vostro pc:

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import datetime

import webbrowser

# Caricare le serie storiche dei prezzi di chiusura giornalieri

btc = pd.read_csv(r'G:\dati\BTC-USD.csv', parse_dates=['Date'], index_col='Date')['Close'].dropna()

print(btc.tail())

print(btc.info())

btc.plot(title='Btc price')

plt.show()

# Rolling sui rendimenti di BTC per mean e std 2020-24

btc20r = btc.pct_change().loc['2020':]

rol = btc20r.rolling('30D').agg(['mean', 'std'])

rol.plot(subplots=True)

plt.show()

# DRAWDOWN 2020-24

## Running maximum, massima perdita

running_max = np.maximum.accumulate(btc.loc['2020':])

## Ensure the value never drops below 1

running_max[running_max<1] = 1

## Calculate the percentage drawdown

drawdown = (btc.loc['2020':])/running_max - 1

## Plot the results

drawdown.plot(title= 'Drawdown 2020-24')

plt.show()

print('Max drawdown is: ' + str(round(min(drawdown)*100, 0)) + '%')

# DRAWDOWN per anno, dal 2014 a oggi

## Ottieni l'anno corrente

anno_corrente = datetime.datetime.now().year

year = anno_corrente

## Calcolo Drawdown per ogni anno

dd_series = []

for y in range(2014, year, 1):

    running_max = np.maximum.accumulate(btc.loc[str(y):])

    running_max[running_max<1] = 1

    drawdown = (btc.loc[str(y):])/running_max - 1

    dd_series.append(round(min(drawdown)*100))

## Grafico a barre

anni = list(range(2014, year))

plt.bar(anni, dd_series)

plt.xlabel('Year')

plt.ylabel('Drawdown (%)')

plt.title('Drawdown from year:')

for i in range(len(anni)):

    plt.text(anni[i], dd_series[i], f"{dd_series[i]}%", ha='center', va='bottom')

plt.xticks(anni, rotation=45)  # Imposta i tick sull'asse x per mostrare gli anni

plt.show()

# Ringraziamenti

url = "https://bitcoinbalanceinvest.blogspot.com/p/guide-utili.html"

webbrowser.open(url)

BTC, finta a rialzo e indecisione

 

Il trend di breve di Btc (candele 1h) appare laterale, un po discendente e indeciso.  Vediamo il prezzo addosso alle Ema7 e 14, quelle veloci, con massimi decrescenti e minimi supportati da 69.400$ circa. Il prezzo ha formato una resistenza sopra ben definita, dove si si aspetta la sua rottura per avere un segnale di rialzo. Tale rottura è avvenuta alle ore 14, ma era una finta, seguita poi dalla candela delle 15, un'altra finta nella direzione opposta.

Il prezzo ha continuato a scendere fino alla Ema50, che poi ha violato con alti volumi alle 16.

Ora sta risalendo, ma manca ancora molto alla sua chiusura.

Se dovesse continuare a scendere e andare sotto i 68.389$, cioè sotto il minimo della candela delle 15, violando anche la MA100, dopo continuerebbe a scendere sul breve.

Il trend di fondo è ancora long, ma attenzione, se dovesse poi andar sotto i 66.800$, la situazione cambierebbe e sarebbe da rivedere tutta.

Per avere invece dei segnali per un long, deve prima fare una candela verde con alti volumi e chiudere sopra la sua resistenza e dopo superare il massimo della candela della finta delle ore 14.

Entrare ora implicherebbe mettere lo stop loss sotto i valori i 66.800$, perchè sul breve non si hanno segnali di salita.

KuCoin (KCS), crollo per la notizia?

 

Oggi Kucoin è crollato appena uscita la notizia della denuncia negli USA. Ha perso più dell'11% in poche ore e con elevatissimi volumi.

C'è però da notare che KCS ha iniziato a scendere già dal 14-03, facendo un -23% in soli 5gg! Quindi, la notizia ha avuto si un impatto, ma non ha cambiato il trend discendete che già era in corso.

Inoltre c'è da notare, che il supporto del 5-mar ha resistito alla pesante discesa del 14-19 marzo e a quella di oggi.

Prevedere cosa farà su breve, considerando anche la componente della paura, è difficile, ma vista la rapida discesa ci si può aspettare un rimbalzo sul supporto e dopo vedere se esso reggerà, o se KCS riprenderà a scendere.

In questo momento è possibile rischiare e comprare, ma con stop loss sotto il supporto della linea blu e quindi sotto lo swing a 12.12$.

Se lo guardiamo sul lungo periodo:

il trend è ancora long, con aggiornamento dei massimi e il suo supporto regge ancora.

Altcoin interessanti: Toncoin (TON)

 

Toncoin, è una coin poco conosciuta, anche se esiste già da un po di tempo, per via del fatto che su molti exchange non è listata. Per esempio su Binance non c'è ancora. Su Kucoin invece sì, e non da poco.

TON è attualmente 12esima nella classifica delle cripto, dopo Shiba e davanti a Polkadot.

Veniamo ora alla sua analisi sul grafico con candele w.

E' una coin ancora molto giovane e non è semplice fare un'analisi corretta vista la sua storicità, ma si possono notare due cicli molto simili da circa 200gg l'uno, molto simili, con un rendimento >130%. Dopo si vede una forte rottura a rialzo con candele verdi sostenute da alti volumi che in solo 1 mese hanno già superato i massimi precedenti facendo +173%!

Passiamo ora alle candele 4h

abbiamo avuto finora un trend con continui nuovi massimi che si vincolava sempre a rialzo. Sostenuto sempre dalle medie mobili, oggi però ha fatto una rottura a ribasso con volumi sufficienti che ha iniziato una correzione. Non è stato ancora violato alcun swing importante e non è ancora arrivato alla Ema50 (linea rossa) o alla trendline che ha retto finora.

Potrebbe essere un buon momento per entrare, se ci si aspetta che debba ancora salire, ma attenzione, se dovesse scendere sotto la linea arancione ("Stop loss"), dopo potrebbe continuare a scendere. 

Sembra comunque una coin interessante da seguire nelle prossime settimane o mesi.

Il BTC sta crollando!? Analisi sui cicli superiori

 

Sono tanti quelli che stanno diffondendo la paura sul Bitcoin dicendo bull run finita, sta crollando,... e cose simili.

Il fatto che si siano fatti nuovi massimi e ora stia scendendo non significa che crollerà. Come chi crede che deve crollare perchè ha fatto nuovi massimi, c'è anche chi, come me, crede che proprio perchè ha fatto nuovi massimi, ha dimostrato molta forza e potrebbe continuare a salire.

Vi riporto nel grafico 3 situazioni, dove le prime due sono della bull run precedente, la 3 è ora.

Nel 2021 abbiamo avuto una salita notevole e poi una correzione (1), dopo ancora salita (2) e poi discesa, osservate le Ema7 e Ema14 (linea arancione e azzurra) e anche il livello di MACD su candele w.

Nel punto 2 il Macd era molto più in alto di come è ora. E le candele rosse che hanno portato alla discesa sono arrivate fino alla Ema14.

Nella situazione attuale, la 3, abbiamo un Macd ancora basso dove la linea blu (del Macd) diverge dalla gialla, le candele rosse non arrivano nemmeno a toccare la Ema7 (nella situazione 1 e 2 invece li trapassavano). 

La situazione attuale, è quindi più simile alla situazione 1 del grafico, e non alla 2 e forse addirittura migliore.

Poi le cose potranno anche peggiorare dopo, col tempo, ma ora, da quel che emerge da questa analisi molto semplice e poco approfondita, è che siamo in una situazione che lascia pensare di più a una correzione contenuta per poi continuare a salire (o lateralizzare), e non a un crollo.

BTC deboli segnali di un long anticipato

 

Ieri Btc ha avuto un rimbalzo molto forte. Ci si aspettava una discesa fino a zona 58K circa, invece è rimbalzato dopo aver toccato 60.771$.

Ma sulle candele a 4h si può notare una rottura a rialzo, la candela verde che ha rotto le EMA veloci (quella azzurra e arancione) aveva anche notevoli volumi, e ha portato l'RSI da < 50 a >50. E dopo c'è stata un'altra candela verde che ha rotto l'EMA50 e 100, confermando il trend di salita.

Il fatto che BTC ha rimbalzato prima del primo target di discesa atteso, significa che è molto forte in questo periodo.

Dopo la candela verde che ha rotto le EMA lente, ha cominciato a lateralizzare con piccole candele inside.

Questo potrebbe essere un buon momento per comprarne un po. O subito con stop loss a 66.080$ circa o poco sotto, o aspettare che superi i 68.240$ con candela verde, e poi mettere lo stop loss sotto.

Se dovesse però ricominciare a scendere rompendo il supporto dei 66.080$ con candela rossa sostenuta da volumi adeguati, potrebbe poi tornare a scendere anche fino a 58K circa. Come spiegato nel post precedente.

Altcoin interessanti: Kucoin token (KCS)

 

Vediamo nel grafico Kcs rispetto a Btc. Possiamo notare sulle candele w un supporto che sente dal 2019, linea blu orizzontale a 0,000122$. E dopo un ciclo iniziato a gen-21 e finito a ott-23 particolarmente interessante.

Tale ciclo di ben 3 anni ha fatto un nuovo massimo rispetto ai 4 massimi precedenti, ha chiuso sopra al supporto di 0,000122$ e sopra al suo punto di partenza. Dopo ha di nuovo rotto a rialzo superando la sua resistenza (della discesa), rompendo le EMA veloci e ora continua a salire stando sotto la EMA50.

Osservando invece le candele daily:

vediamo che il prezzo si sta reggendo sulla MA200, e sta tentando di rompere tutte le altre medie che ha sopra. Sembra proprio che stia invertendo il suo trend e sia prossimo a salire rispetto a Btc. Oggi ha già fatto +11% rispetto a Btc che è salito del 2,76%.

KCS/Usdt ha avuto finora un andamento crescente, facendo nuovi massimi e discese sempre contenute dalla Ema50. Quindi non ha finora avuto pesanti discese fino ai supporti inferiori come altre altcoin che sono arrivate fino alla Ema100 (linea verde) o la Ma200 (linea viola).

Oggi ha fatto un rimbalzo sulla Ema50 notevole, ben 14%. Con volumi significativi e riportando l'Rsi a 50.

E' una altcoin interessante, capace di performare meglio del Btc e ora sembra che stia per salire rispetto a quest'ultimo.

Io mi metterò un allarme su Kcs/Btc a 0,000225$ per vedere se continuerà a salire rispetto a Btc o no.

Resta comunque un token da seguire con interesse!

Fin dove può scendere Bitcoin?

 

Il bitcoin sta scendendo dopo una salita di ben 50gg che ha fatto fare +90%, una correzione è normale.

I volumi di vendita sono significativi ma non altissimi, RSI è basso ma non ancora in ipervenduto, quindi non sembra un crollo, ma una normale discesa di fine ciclo.

Il possibile target di discesa è intorno ai 58K, li si vede la linea di supporto blu che coincide con la EMA50, inoltre a 58K il Btc avrebbe fatto un -21%, che è una discesa tipica che generalmente fa. Per il tempo, stimo che la discesa durerà circa 8gg, con ovviamente una tolleranza di 3gg circa (quindi 1 settimana dopo 2 mesi circa di salita, facendo quindi un ciclo trimestrale).

Se dovesse continuare poi a scendere, facendo anche 2 settimane di discesa, troverebbe una zona di resistenza poco sotto i 58K detti sopra. A 56K abbiamo infatti la resistenza del 50% di Fibonacci e la Kumo.

Io aspetterò di arrivare in zona 58K per procedere all'acquisto. 

Per quel che invece riguarda la vendita, io ho già venduto una parte a 68K con stop loss, come spiegato QUI.

BTC salita incerta, ETH continua long

 

Il Bitcoin continua a salire e fare nuovi massimi, oggi ha superato il massimo della candela rossa del 5-marzo, quella che fece il min a 59224$. Ma resta sempre sotto resistenza, e ciò lascia qualche dubbio sulla sua prosecuzione di salita. Cosa che invece non accade su ETH, che prosegue bene il suo long, come previsto nell'analisi precedente.

Guardando invece le candele a 4h, possiamo vedere che l'andamento è più stazionario che in salita. Si sta a filo della EMA7, con alti volumi in corrispondenza delle candele rosse, e mentre scrivo questo post, sta avvenendo proprio ora una veloce discesa sotto la EMA14. Con RSI basso.

Quindi ritengo il trend di BTC ancora molto incerto, ma finchè si resterà sopra la MA50 e sopra i 64700$, non si potrà dire che sta per scendere.

Il fatto che è stato fatto un nuovo massimo lascia sperare bene, ma vista la situazione, io preferisco andare avanti su ETH, e non toccare nulla su BTC.

ETH sorpassa BTC?!

 

La candela di ieri (5-mag ore 17) è stata molto pesante per BTC e molte altre altcoin, ognuna poi ha reagito in modo diverso.

BTC con la pesante discesa di ieri, candela rossa molto grossa accompagnata da elevati volumi, ha rotto il supporto che reggeva il suo trend di salita, rotto la MA25 ed è arrivato fino allo stop loss, che coincideva con la MA50. Dopo tale discesa ha recuperato subito, senza chiudere sotto la MA50, ma riprendendo subito a salire. Questa è cosa buona per la prosecuzione del trend long, è anche poi risalito sulla MA25,... ma arrivato poi alla trendline blu, ha cominciato a scendere sul breve. Potrebbe quindi iniziare anche una discesa... 

Osservate nel grafico sopra le due linee, quella arancione e quella verde poste sopra e sotto l'ultimo movimento. Secondo me, se non avverrà una salita che superi la linea verde e la resistenza del trend precedente, non ci saranno chiari segnali di continuazione della salita. Se dovesse invece tornare sotto la linea arancione e quindi sotto la MA50, ci saranno segnali di discesa.

Entrare ora è rischioso, ma si può fare, basta sapere che se va sotto la MA50, potrebbe poi continuare a scendere.

Inoltre, da notare, che il recupero fatto dopo la discesa di ieri, non ha portato a nuovi massimi, cosa che invece è accaduta su ETH:

Su ETH sono avvenute cose simili a BTC, ma con la differenza che il recupero dopo la discesa di ieri ha portato il prezzo sopra la trendline e ha fatto subito nuovi massimi.

Ritengo sul breve ETH più favorito rispetto a BTC per continuare a salire, e nel caso si volesse entrare ora, lo si potrebbe fare con stop loss sotto i 3724$.

Anche se ha recuperato subito, e meglio di BTC, facendo pure nuovi massimi, non è sicuro che continuerà a salire, perchè comunque non si può ignorare la pesante discesa di ieri che è andata sotto lo stop loss e sotto la MA50 con altissimi volumi. 

Io penso che procederò prendendo solo ETH con stop loss sotto e vicino. Per BTC preferisco aspettare un po.