L’analisi della stagionalità va a vedere il rendimento realizzato da un asset da inizio anno e lo confronta con gli anni del passato per vedere se ci sono comportamenti simili e ricorrenti che possono, con le dovute precauzioni e limiti, contribuire alla propria analisi e previsioni.
La stagionalità non è difficile da trovare, c’è anche su Tradingview:
Questa per esempio mostra il Bitcoin. A parte il problema del 2017 che manda tutto fuori scala, vista così non si capisce nulla.
E lo stesso vale anche per gli altri, come, per esempio l’SP500:
Non dice molto, si capisce solamente che dopo Settembre può continuare a salire (tante possibilità) o cominciare una discesa (poche possibilità).
Allora la cosa migliore da fare è cercare di trovare quegli anni del passato che hanno avuto un andamento simile fino a oggi (metà Maggio) e poi vedere come sono andati fino a fine anno. Questo consente di vedere se ci sono delle indicazioni chiare o meno su come, gli anni del passato simili, hanno poi proseguito.
Ho utilizzato due metodi di aggregazione Unsupervisored: distanza Euclidea e poi il Kmeans.
I limiti sono abbastanza ovvi, il primo è che ogni anno è a se e il passato non è detto che si ripeta e poi l’altro limite è dovuto al periodo disponibile, dove abbiamo solo poco più di 5 mesi per fare dei confronti col passato.
Ma si possono comunque ottenere dei risultati in termini di probabilità, per esempio se i percorsi del passato sono sempre andati a salire, abbiamo buone probabilità che continuerà anche quest’anno a salire.
Ora vediamo di seguito alcuni Titoli, Etf, Crypto,… interessanti:
BITCOIN DAL 2015
Gold dal 2001:
SP500 dal 2000:
Stoxx50 dal 2008:
Apple dal 2000:
Amazon dal 2000:
Tesla dal 2012:
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